Rsi To Strategi

Innledning Utviklet av Larry Connors, 2-års RSI-strategien er en trading-strategi for mellomstore bedrifter designet for å kjøpe eller selge verdipapirer etter en korrigerende periode. Strategien er ganske enkel. Connors foreslår å se etter kjøpsmuligheter når 2-års RSI beveger seg under 10, som anses å være dypt oversold. Omvendt kan forhandlere lete etter kortsiktige muligheter når 2-års RSI beveger seg over 90. Dette er en ganske aggressiv kortsiktig strategi designet for å delta i en pågående trend. Det er ikke laget for å identifisere store topper eller bunner. Før du ser på detaljene, merk at denne artikkelen er utformet for å utdanne chartister om mulige strategier. Vi presenterer ikke en frittstående handelsstrategi som kan brukes rett ut av boksen. I stedet er denne artikkelen ment å forbedre strategienes utvikling og forfining. Det er fire trinn til denne strategien, og nivåene er basert på sluttkurs. Først identifiserer du den store trenden ved hjelp av et langsiktig glidende gjennomsnitt. Connors taler for 200-dagers glidende gjennomsnitt. Den langsiktige trenden er oppe når en sikkerhet er over sin 200-dagers SMA og ned når en sikkerhet er under sin 200-dagers SMA. Traders bør se etter kjøpsmuligheter når de over 200-dagers SMA og selges muligheter når de er under 200-dagers SMA. For det andre, velg et RSI-nivå for å identifisere kjøp eller salgsmuligheter innenfor den større trenden. Connors testet RSI nivåer mellom 0 og 10 for kjøp, og mellom 90 og 100 for salg. Connors fant at avkastningen var høyere ved kjøp på en RSI-dypp under 5 enn på en RSI-dypp under 10. Med andre ord, den lavere RSI dyppet, jo høyere avkastning på etterfølgende lange stillinger. For korte stillinger var avkastningen høyere ved salg-kort på en RSI-bølge over 95 enn på en bølge over 90. Med andre ord, jo mer kortsiktig overkjøp sikkerheten, desto større blir den etterfølgende avkastningen på kort posisjon. Det tredje trinnet innebærer den faktiske kjøps - eller salgs-kort ordre og tidspunktet for plasseringen. Chartister kan enten se på markedet nært hold og etablere en posisjon like i nærheten eller etablere en stilling på neste åpne. Det er fordeler og ulemper for begge tilnærminger. Connors taler for den nært nærliggende tilnærmingen. Kjøper like før de nærme handlerne er til nåde for neste åpne, noe som kan være med et gap. Tydeligvis kan dette gapet forsterke den nye posisjonen eller umiddelbart forringe en ugunstig prisbevegelse. Venter på åpningen gir handelsmenn mer fleksibilitet og kan forbedre inngangsnivået. Det fjerde trinnet er å sette utgangspunktet. I sitt eksempel ved hjelp av SampP 500, forplikter Connors å forlate lange stillinger på et trekk over 5-dagers SMA og korte stillinger på et trekk under 5-dagers SMA. Dette er tydeligvis en kortsiktig handelsstrategi som vil produsere raske utganger. Chartister bør også vurdere et stoppested eller bruke den parabolske SAR. Noen ganger tar en sterk trend seg, og etterfølgende stopp vil sikre at en posisjon forblir så lenge trenden strekker seg. Hvor er stoppene Connors foreslo ikke å bruke stopp. Ja, du leser riktig. I sin kvantitative testing, som involverte hundretusenvis av handler, fant Connors at stopper faktisk skade prestasjon når det gjelder aksjer og aksjeindekser. Selv om markedet faktisk har en oppadgående drift, kan ikke bruk av stopp resultere i store tap og store treff. Det er et risikabelt forslag, men igjen er handel et risikabelt spill. Chartister må bestemme seg selv. Handelseksempler Tabellen nedenfor viser Dow Industrials SPDR (DIA) med 200-dagers SMA (rød), 5-årig SMA (rosa) og 2-årig RSI. Et bullish signal oppstår når DIA er over 200-dagers SMA og RSI (2) beveger seg til 5 eller lavere. Et bearish signal oppstår når DIA er under 200-dagers SMA og RSI (2) beveger seg til 95 eller høyere. Det var syv signaler over denne 12-måneders perioden, fire bullish og tre bearish. Av de fire bullish signalene flyttet DIA høyere tre av fire ganger, noe som betyr at disse kunne ha vært lønnsomme. Av de tre bearish signalene, flyttet DIA lavere bare en gang (5). DIA flyttet over 200-dagers SMA etter bearish signals i oktober. En gang over 200-dagers SMA, flyttet 2-periode RSI ikke til 5 eller lavere for å produsere et annet kjøpssignal. Så langt som en gevinst eller tap, vil det avhenge av nivåene som brukes for stopp og fortjeneste. Det andre eksemplet viser Apple (AAPL) trading over sin 200-dagers SMA for det meste av tidsrammen. Det var minst ti kjøpssignaler i denne perioden. Det hadde vært vanskelig å forhindre tap på de første fem fordi AAPL sikkede seg lavere fra slutten av februar til midten av juni 2011. De andre fem signalene gikk mye bedre da AAPL sikte seg høyere fra august til januar. Ser på dette diagrammet, er det klart at mange av disse signalene var tidlige. Med andre ord flyttet Apple til nye nedturer etter det opprinnelige kjøpesignalet, og deretter gjenvunnet. Som med alle handelsstrategier er det viktig å studere signaler og se etter måter å forbedre resultatene på. Nøkkelen er å unngå kurvepassing, noe som reduserer oddsen for suksess i fremtiden. Som nevnt ovenfor kan RSI (2) strategien være tidlig fordi de eksisterende bevegelsene ofte fortsetter etter signalet. Sikkerheten kan fortsette høyere etter at RSI (2) stiger over 95 eller lavere etter at RSI (2) faller under 5. I et forsøk på å avhjelpe denne situasjonen, bør kartleggere lete etter en slags anelse om at prisene faktisk har reversert etter RSI (2) treffer sin ekstreme. Dette kan innebære lysestake analyse, intradag diagram mønstre, andre momentum oscillatorer eller til og med tweaks til RSI (2). RSI (2) stiger over 95 fordi prisene går opp. Etablere en kort posisjon mens prisene går opp kan være farlig. Diagrammer kan filtrere dette signalet ved å vente på RSI (2) for å flytte tilbake under midtlinjen (50). På samme måte når en sikkerhet handler over sin 200-dagers SMA og RSI (2), beveger seg under 5, kan kartleggere filtrere dette signalet ved å vente på RSI (2) for å bevege seg over 50. Dette ville signalere at prisene faktisk har gjort en slags kort - term sving. Tabellen over viser Google med RSI (2) signaler filtrert med et kryss av midtlinjen (50). Det var gode signaler og dårlige signaler. Legg merke til at salgssignalet fra oktober ikke trådte i kraft fordi GOOG var over 200-dagers SMA da RSI flyttet under 50. Merk også at hull kan forårsake kaos på handelen. Mellom juli, midten av oktober og midten av januar var det hull i løpet av inntjeningssesongen. Konklusjoner RSI (2) - strategien gir handelsmenn en sjanse til å delta i en pågående trend. Connors sier at handelsmenn bør kjøpe tilbakekoblinger, ikke breakouts. Omvendt bør handelsmenn selge oversold bounces, ikke støtte pauser. Denne strategien passer med hans filosofi. Selv om Connors039-tester viser at det stopper vondt, ville det være forsiktig for handelsmenn å utvikle en exit - og stoppstrategi for ethvert handelssystem. Traders kan gå ut lenge når forholdene blir overkjøpt eller angi et stoppested. På samme måte kan handelsmenn gå ut av shorts når forholdene blir oversold. Husk at denne artikkelen er utformet som utgangspunkt for handelssystemutvikling. Bruk disse ideene til å øke din handelsstil, risikopremiepreferanser og personlige vurderinger. Klikk her for et diagram over SampP 500 med RSI (2). Nedenfor er kode for Advanced Scan Workbench som Ekstra medlemmer kan kopiere og lime inn. RSI (2) Kjøp Signal: Testing av RSI (2) Strategi 10. desember 2008 5:04 Spion Indikatoren RSI (2) har fått stor oppmerksomhet fra blogosfæren. En rekke andre bloggere (Woodshedder. IBDIndex. Bill Rempel og Dogwood kommer til å tenke) har gjort alle slags ferske ting med det, og jeg anbefaler at TA-orienterte folk blir plugget inn i diskusjonen. I denne rapporten skal jeg teste indikatoren i sin enkleste form og se på hvordan dens ytelse har utviklet seg over tid (og hvorfor handel som en statisk strategi kan være en farlig tilnærming). Jeg er ukjent med RSI (2), les denne StockCharts-primeren. Den korte relativstyrkeindikatoren (RSI) som brukes her (2-dagers i stedet for den vanlige 14-dagen), måler hvordan overkjøpsoversold markedet er i svært nylig historie. Se eksempeldiagram nedenfor (RSI i toppruten). Klikk for å forstørre Ive leser mange forskjellige tolkninger av RSI (2), men i sin enkleste form går handelsfolk lange når RSI er svært lav (dvs. oversold) og kort når den er veldig høy (dvs. overkjøpt). I grafen nedenfor, antok Ive at en handelsmann gikk lenge SampP 500 på gårdsdagene lukke når RSI lukket under 10 og kort når det stengte over 90. fra 2000 (friksjonsfri uten avkastning på kontanter). Klikk for å forstørre Og for nummerelskerne: Klikk for å forstørre Klart, siden begynnelsen av dette tiåret har strategien vært veldig preget av neste dags retur. Jeg liker spesielt disse resultatene fordi (a) for en ekstrem kontrarisk indikator, utløser den ganske ofte (ca. 24 dager), og (b) til tross for at de fleste kortsiktige kontrastindikatorer sviktet dårlig i oktober november 2008, forvitret denne tilnærmingen stormen godt. Men det er også ting som jeg ikke liker. For det første gjør grafen over det vanskelig å se, men strategien gikk gjennom en lang tørrstavning rundt 2004 og 2005 hvor det var veldig mye ikke forutsigbar avkastning. Sammenligning det er det faktum at før rundt 1997 RSI (2) ikke fungerte som en contrarian indikator. Se graf nedenfor, som har de samme handelsreglene som ovenfor, fra 1970. Klikk for å forstørre Før ca 1980 (dvs. igjen av første prikkede blå linje), virket indikatoren nøyaktig motsatt som det gjør i dag (dvs. høyre for andre prikkede blå linje ). Resultatene mellom disse periodene ble blandet. Dette minner om utviklingen av den daglige gjennomføringen som jeg har diskutert flere ganger på denne bloggen. Jeg tror at RSI (2) har vinger i dagens marked. Jeg har ment å legge til en ekstrem kortsiktig OBOS-indikator til status for markedsrapporten, og for nå vil RSI (2) være det (forvent å se det i neste rapport). Hele SOTM-rapporten er adaptiv, noe som betyr at den skal oppdage om denne indikatoren slutter å fungere i fremtiden. Men jeg ville være nølende med å handle RSI (2) i den enkle formen Ive beskrevet her som en statisk strategi. Jeg tror ytelse før slutten av 1990-tallet og til og med på poeng i dette tiåret tyder på at denne strategien på et tidspunkt kunne komme tilbake til sine gamle måter. Les hele artikkelen. RSI-2 En handelsstrategi du bør vite: 6. 2012. Mer Trading Tips for Stock Traders på: TradingTips Andre anbefalte nettsteder for handelsmenn på: WealthPire Liker oss på Facebook for eksklusivt innhold spesielle kampanjer på: facebookWealthpire Larry Connors er et navn du kanskje ikke vet, men han utviklet en teknisk indikator og handelsstrategi du burde vet: RSI-2. Nå kan du huske RSI, eller Relative Strength Index, fra en mye tidligere TradingTips-episode. Faktisk ble det omtalt i episode 10. RSI-2 er egentlig ikke en ny indikator, men en bestemt applikasjon av RSI - en to-periode RSI - og et sett av handelsregler for bruk av det. Resultatene Amazing. Så utrolig, faktisk, at Connors anbefaler å bruke stop-tap Så hva er RSI-2-strategien Kan det virkelig fungere I denne episoden lærer du: - De fem trinnene for å implementere en RSI-2-strategi, forklart i detalj, trinn - ved-trinn. - Hvordan 200-dagers glidende gjennomsnitt og 5-dagers glidende gjennomsnitt på en aksje kan brukes i forbindelse med RSI-2. - Når du skal plassere kjøps - og kortsalgsordrer (du har to alternativer uansett hvilken vei du går), og når du skal ta fortjeneste. - Hvorfor å implementere RSI-2 på en måte som minimerer risikoen for dette iboende høyrisiko-høybelønningssystemet. Manny Backus administrerende direktør, Wealthpire Inc. Hvordan du kan se 8 Returnerer måned etter måned Dette lite kjente smutthullet i Investment Advisor Act gjør at du kan returnere så høyt som 119 eller mer. Denne hemmeligheten er så potensielt lønnsom at jeg allerede har mottatt mange forespørsler om at jeg ikke skal avsløre det. Heldigvis for deg, jeg føler det min plikt som finansanalytiker for å få hemmeligheter som disse der ute. portfoliocrafter119-l. Mindre aksjer - Ny hype eller legitim rikdom De er ikke børsmeglere, og de bruker ikke timer på nettet for å undersøke - så hvordan gjør de det, les rapporten her wealthpireminutestocks Denne hendelsen kan gi deg en rask 25 000 og det skjer hver dag klokka 3 P. M. Hva gjør du i dag klokken 3 Hva med morgen eller dagen etter det jeg bare spør, fordi hvis du ikke tjener penger på den tiden hver dag - eller i det minste vet hvordan du gjør det - foreslår jeg at du leser denne spesielle rapporten i sin helhet. wealthpirelht-quick25. Hvorfor ser ingen på denne bioteknologien I min spesielle mulighetsbulletin advarer jeg deg til et bestemt bioteknologiselskap som på grunnlag av min forskning bør se aksjekursene spike opp til 300 i løpet av de neste ukene. wealthpireobamacare-v.